数理金融

数理金融的为主书目,无非包涵三类,金融、数学和编程(python)。

金融

  1. 入门多用John Hull的那本所谓华尔街圣经,Options, Futures, and Other
    Derivatives(《期权、期货和其余衍生品》),现在都出到第九版了。武大大学出版社有那本书的影印版。

  2. Hull还有一本《期货与期权市场导论》
    (第七版),哈工大出版社的中译本(那么些剧本较新),数学处理上比后边的“圣经”简单,但对驾驭世界知识同样有用。

金融数学

  1. Steve(Steve)n Shreve的两卷Stochastic Calculus for Finance,卷一The Binomial
    Asset Pricing Model和卷二Continuous-提姆e
    Models,世界图书出版公司都有影印本,叫做《金融自由分析》。

  2. Methods of Mathematical Finance(《金融数学方法》)

  3. 布朗(Brown)ian Motion and Stochastic
    Calculus(《布朗(Brown)运动和随机总计》)。都是Springer的精装黄皮本子,相比较精致,还利于。

  4. Salih
    Neftci的几本,哈工大出版社也有影印本,可是都是平装的脚本,纸张看着不爽快,Principles
    of Financial Engineering(《金融工程原理》),

  5. An Introduction to the Mathematics of Financial
    Derivatives(《金融衍生工具数学导论》)。

  6. 西北海洋高校出版社也有影印本,叫做《金融衍生工具中的数学》。二〇一九年西北财经也推荐了几本瞧着正确的书。

  7. Baxter和Rennie合著的Financial Calculus: An Introduction to
    Derivative Pricing (Cambridge)
    ,图灵图书在人民邮电出版社有影印本和中译本,唤作《金融数学—衍生产品定价引论》。图灵做的书都比较优秀。

  8. 最基本的金融数学(随机微积分)参考书,以上已经丰裕了。其余数学教程,如偏微分、数值分析之类,在数学系的书目里,能选择的就越来越多了。国内如故仍可以找到
    保罗(Paul) Glasserman的这本Monte 卡尔(Carl)o Methods in Financial
    Engineering(《金融工程中的蒙特卡罗艺术》),高教出版社刚出了一个影印版。

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,最好的书国内都推荐了(除了保罗(Paul) 威尔莫特t on Quantitative
Finance,交大体育场馆跟国图有藏,最新2版三卷本):

编程

一部分仇敌还在犹豫,是用C好啊,依然Java好?或者,Excel
VBA、Matlab就像是也不赖,方今C#也类似挺流行,R也有金融计算的包rMetrics,S-Plus的
FinMetrics望着也不利,——都错!假设你不是学有余力精力过剩的话,python应该是您唯一的挑选。python拥有巨大的类库,而且,固然你办事中不要python,它也会是店铺检查你水平的门槛。那里只援引一本书《利用python举行多少解析》

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